看涨看跌期权如何推出现货价格？

看涨和看跌期权的一种做多和做空的方向，其价值基于现货价格原油现货价格。因此，推导现货价格的公式可以使用期权定价理论，其中包括期权价格、行权价格、期权到期日、无风险利率和标的资产价格等因素。

期权知识来源：财顺期权

当推导看涨期权价格时原油现货价格，可以使用以下公式：

Call Option Price = S * N(d1) - X * e(-rT) * N(d2)

其中原油现货价格，S是标的资产的现货价格，X是期权的行权价格，r是无风险利率，T是期权到期日与当前日期之间的时间间隔，d1和d2是两个函数，它们的公式如下：

d1 = [ln(S/X) + (r + 0.5 * σ^2) * T] / (σ * √T) d2 = d1 - σ * √T

在这里，σ是标的资产价格的波动率，N是标准正态分布函数原油现货价格。

当推导看跌期权价格时原油现货价格，可以使用以下公式：

Put Option Price = X * e(-rT) * N(-d2) - S * N(-d1)

同样地，其中的d1和d2也是使用相同的公式原油现货价格。

因此，如果已知期权价格、行权价格、期权到期日、无风险利率和波动率，可以使用上述公式来计算出标的资产的现货价格原油现货价格。

更多期权知识来源：财顺期权